单项选择题
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
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单项选择题
审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处 -
单项选择题
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法 -
单项选择题
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
