单项选择题
Eaude Rodman 公司是一家新成立的古龙水制造商。预测其收益率的标准差是0.30，与市场投资组合的相关性是0.9。如果市场收益率的标准差是0.20，将市场投资组合与Eaude Rodman 股票组合为一个新的投资组合。其β=1.8，投资到Rodman 公司股票的份额为（）。
A.228.6%
B.128.6%
C.98.6%
D.88.6%
E.68.6%
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
一只股票的β=1.2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的β=0.75，则该组合中股票的投资比重是（）。
A.1/8
B.2/8
C.3/8
D.1/2
E.5/8 -
单项选择题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（）。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
假定投资者正考虑买入1股股票，价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元，投资者预期可以52元卖出。股票风险的β值为-0.5，关于该股票说法正确的是（）。
A.预期收益率为0.015，股票价格被高估
B.预期收益率为0.1，股票价格被低估
C.预期收益率为0.025，股票价格被高估
D.预期收益率为0.015，股票价格被低估
E.预期收益率为0.105，股票价格被高估
