单项选择题
一只股票的β=1.2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的β=0.75，则该组合中股票的投资比重是（）。
A.1/8
B.2/8
C.3/8
D.1/2
E.5/8
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单项选择题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（）。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
假定投资者正考虑买入1股股票，价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元，投资者预期可以52元卖出。股票风险的β值为-0.5，关于该股票说法正确的是（）。
A.预期收益率为0.015，股票价格被高估
B.预期收益率为0.1，股票价格被低估
C.预期收益率为0.025，股票价格被高估
D.预期收益率为0.015，股票价格被低估
E.预期收益率为0.105，股票价格被高估 -
单项选择题
.某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素，其预期收益率（）分别为16%，20%和13%，对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（）。
A.0.1，0.083，－0.183
B.0.2，0.3，－0.5
C.0.1，0.07，－0.07
D.0.3，0.4，－0.7
