本题考察公司A所发行的5年期信用违约互换（CDS）在2009年4月到2010年3月期间的利差。

给定问题b)中的到期收益率[即公司A 的5年期公司债的到期收益率为3%，而5年期国债的到期收益率为1%]，如果市场上公司A的5年期CDS实际利差为2.5%，那么将存在一个套利机会。请描述这一套利交易。