单项选择题
案例分析题
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
点击查看答案&解析
相关考题
- 单项选择题 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
- 多项选择题 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
- 多项选择题 情景分析中的情景包括（）。
- 多项选择题 下列描述中属于极端情景的有（）。
- 多项选择题 创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。
- 多项选择题 情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。
- 单项选择题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
- 单项选择题 当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
- 单项选择题 当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）
- 单项选择题 对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）
- 单项选择题 从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）
- 单项选择题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。
- 单项选择题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
- 单项选择题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
- 单项选择题 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
- 单项选择题 运用模拟法计算VaR的关键是（）。
