单项选择题
案例分析题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
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单项选择题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元 -
单项选择题
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550 -
多项选择题
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
