某衍生品市场交易道琼斯EuroStoxx 50指数买入期权和卖出期权。你积极管理着一个欧洲股权投资组合，该组合只投资于少数几种不同的股票，资产净值为100百万欧元。你现在考虑使用衍生品策略来保护该投资组合，并且希望从股票市场的反弹中获益。道琼斯EuroStoxx 50指数的报价为2400；它的期权隐含波动率为27.96%，期权6个月后到期，年化无风险收益率为2%（单利）。

无风险收益率为2%（在接下的月份构成指数的股票不支付红利），计算1个月期道琼斯EuroStoxx50指数期货的理论价格。假如你想套期保值你的100百万投资组合（假定投资组合的贝塔系数为1，采用自然对冲方式），套保期限为1个月，你将持有什么期货头寸？（每个期货点数价值为10欧元）