某衍生品市场交易道琼斯EuroStoxx 50指数买入期权和卖出期权。你积极管理着一个欧洲股权投资组合，该组合只投资于少数几种不同的股票，资产净值为100百万欧元。你现在考虑使用衍生品策略来保护该投资组合，并且希望从股票市场的反弹中获益。道琼斯EuroStoxx 50指数的报价为2400；它的期权隐含波动率为27.96%，期权6个月后到期，年化无风险收益率为2%（单利）。

由于某个技术问题，你的经纪人不能执行期货合约交易。你需要用期权复制期货自然对冲策略。描述使用下表中1个月期限期权，你将如何操作。如果到期时市场下跌10%（假定贝塔系数为1），投资组合总价值是多少？给出计算结果（收益或损失）和分析过程。（合约价值=每个指数点位10欧元）
【例如：执行价格为2300的1份买入期权合约价值为1386.6欧元（=138.66*10）】