单项选择题
案例分析题根据下面资料,回答问题:
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)
该国债的理论价格为()元。
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
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多项选择题
若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5 -
多项选择题
若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5 -
单项选择题
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
