多项选择题
案例分析题
根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定 -
单项选择题
计算该互换的固定利率约为（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％ -
多项选择题
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权
