多项选择题
案例分析题根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。
若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
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多项选择题
若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5 -
单项选择题
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定 -
单项选择题
计算该互换的固定利率约为（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
