你在一个国际银行的财务部门工作，被安排为未来发行所谓的或有资本债券做一个分析。
此类的深度次级债券在监管角度属于补充一级资本，即如果银行的CET1比率（核心权益一级比率）降到低于给定的触发水平时（请看下面的对CET1定义的注解），它们的名义价值将被减记（或转换为股票）。另外，这种情况下息票将不被支付。
你分析的一类组合由以下或有资本债券构成：

注解：核心权益一级比率（CET1比率）是核心权益一级资本（CET1）除以风险加权资产（RWA）。或者，简单地，CET1/RWA 比率。
CET1触发水平是指某特定水平，当CET1比率低于该水平时或有资本债券就被减记（即，当CET1比率＜触发水平，通常高触发水平固定在7%，低触发水平固定在5.125%。）
对于上述所有给出的或有资本债券，假定有同样的发行日，类似的评级，同样的CET1定义和年度付息频度，以及同样的减记结构（即，不转股）。

最后，你被要求评估这些或有资本债券的风险/回报的暴露。
c1）此类或有资本债券从投资者角度看有强烈的需求，主要原因是什么？请解释.
c2）从投资者角度看，除了利率风险外，或有资本债券通常还面临哪些主要风险因素？请从中列出3种。
c3）为何银行要发行这种较为昂贵的或有资本债券？