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全部科目 > 财经类 > 注册国际投资分析师(CIIA) > 试卷二(固定收益分析与估值、衍生产品分析和估值、组合管理)

问答题

案例分析题

作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理,你目前持有的债券组合如下:

说明:“bps”=“基点”:1bps=0.01%;收益率天数计算惯例:30/360;Gov.:政府债券
所有的息票每年支付一次。

计算每只债券和债券组合(此组合由债券A、B和C组成,而且每只债券的权重相同)的久期。在计算久期时使用不同期限的即期利率。

    【参考答案】

    债券A的久期是:[年]

    债券B的久期是:[年]

    债券C的久期是:[年]

    于是,投资组合的久期是:[年]

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