假设你被任命为一个养老基金的首席投资官。你试图优化基金的整体财务结构以及某些特定部分。

在对资产管理人进行筛选之后，你选择了3个管理人（Al1、Al2和Al3），他们将参照如下基准进行管理：
Al1：全球股票指数（消极）
Al2：全球股票指数（积极）
Al3：全球国债指数（消极）
所有管理人的预期积极收益率，跟踪误差和管理费用如下表所示：

该基金的战略资产配置包括50%的股票和50%的债券。你想要获得一个扣除成本后的1.5%的预期积极回报。为实现这个回报，你认为应该如何在这3个管理人之间分配你的整体组合？