单项选择题
案例分析题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
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单项选择题
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5 -
单项选择题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元 -
单项选择题
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
