某衍生品市场交易道琼斯EuroStoxx 50指数买入期权和卖出期权。你积极管理着一个欧洲股权投资组合，该组合只投资于少数几种不同的股票，资产净值为100百万欧元。你现在考虑使用衍生品策略来保护该投资组合，并且希望从股票市场的反弹中获益。道琼斯EuroStoxx 50指数的报价为2400；它的期权隐含波动率为27.96%，期权6个月后到期，年化无风险收益率为2%（单利）。

你的同事在他休假前用法国电信股票和该股票3个月期期权，执行了一个针对该股票的策略。因为他离开办公室有几个星期了，你的上司要求你建立一个德尔塔—伽马中性策略，以中和法国电信（当前的价格为17欧元）的全部头寸。
他持有100,000份法国电信股份和以下期权（1份期权合约对应10股股票）：

如果你需要使用另外的期权来建立德尔塔—伽马中性策略，你将使用的是1个月期限、执行价格为17欧元的卖出期权，该期权的德尔塔为-0.4756，伽马为0.2898。借助计算阐述你将怎么中和头寸。