你是一家国际银行的债券组合经理，在几周之前进入此公司工作。你需要负责管理下面的债券组合，此组合只包含欧元计价的债券。债券A和债券C是无风险政府债券，债券B是A-级公司债。计算票息的天数计算惯例是实际天数/360，收益率是年复利。

几周之后，组合中债券B的价格下降几个点。目前，债券B是一个5年期公司债，发行人公告盈利恶化。此债券的收益率提高到3.25%。而具有相同到期期限的无风险政府债券的收益率是1.8%。显然二者之间有一个利差。
d1）计算债券B相对于无风险政府债券的相对利差和绝对利差（溢价），给出产生利差的三个原因。
d2）你的老板担心债券会有糟糕表现，考虑进入信用违约互换（CDS）市场以使债券B投资免受损失。简要解释什么是信用违约互换。
d3）假设与3个月Euribor 交换的5年期互换利率比无风险利率高10个基点：即1.9%，你工作的银行能够以这个互换利率进行借款或贷款。你可以在信用违约互换市场上为公司B购买报价为120个基点的5年期保护。请问这个信用违约互换市场有套利机会吗？如果没有，请给出理由。如果有，你的银行如何从错误定价中获取收益？解释你所做的每笔交易。收益是多少？