你是一家国际银行的债券组合经理，在几周之前进入此公司工作。你需要负责管理下面的债券组合，此组合只包含欧元计价的债券。债券A和债券C是无风险政府债券，债券B是A-级公司债。计算票息的天数计算惯例是实际天数/360，收益率是年复利。

你可以使用利率期货管理和对冲组合的久期风险。下面给出的5年期期货被广泛应用且流动性很好。

你拥有期货的进一步信息：

c1）针对上面给定的投资组合（假设修正久期是4.6）：为了完全对冲组合由于利率的平移引起的风险，你需要购买或出售多少张利率期货合约（四舍五入到整数）？
c2）为了使得你的投资组合的修正久期降到3.6，你需要购买或出售多少利率期货？